Analyzujte své ETF a akcie s pohledem na podkladová aktiva, sektorovou expozici, metriky rizika a FIRE projekce. Registrace není nutná.
Zadejte tickery svých ETF a akcií s počtem kusů pro analýzu složení portfolia, metrik rizika a FIRE projekcí.
Příklady: VWCE.DE, EQQQ.L, VTI, AAPL, MSFT
Náš bezplatný nástroj pro analýzu portfolia vám poskytne profesionální přehled o vašich investicích. Ať už držíte ETF, jednotlivé akcie nebo obojí, získáte kompletní obraz o vašich pozicích, rizikové expozici a cestě k finanční nezávislosti — vše bez nutnosti registrace.
Zobrazte si celkovou hodnotu portfolia s podporou více měn, váhy jednotlivých pozic a upozornění na koncentrační riziko. Naše analýza podkladových aktiv ETF odhalí skutečné akcie uvnitř vašich ETF, abyste přesně věděli, co vlastníte.
Pochopte, kam jsou vaše peníze skutečně investovány, díky rozložení podle sektoru a zemí, které prohlíží skrz vaše ETF. Interaktivní grafy vizualizují alokaci do Technologií, Zdravotnictví, Financí a dalších sektorů společně s globální geografickou diverzifikací.
Analyzujte až 15 let historických cenových dat pro pochopení rizikového profilu portfolia. Klíčové metriky zahrnují složený roční růst (CAGR), Sharpeho a Sortino poměry pro rizikově očištěné výnosy, maximální pokles, roční volatilitu a Beta vůči S&P 500.
Podívejte se, kde by vaše portfolio mohlo být za 5, 10 nebo 30 let s 3-scénářovými projekcemi pomocí Monte Carlo simulací. 6-dimenzionální radar portfoliové charakteristiky hodnotí vaši Diverzifikaci, Růstový sklon, Volatilitu, Nákladovou efektivitu, Stabilitu a Koncentraci.
Jak by vaše portfolio přežilo krach trhu? Naše stresové testy simulují výkonnost vašeho portfolia během Finanční krize 2008, pádu COVID-19 v březnu 2020 a Medvědího trhu 2022 — ukazují odhadované procenta poklesu a doby obnovy.
Vypočítejte své FIRE číslo (Finanční nezávislost, Předčasný odchod do důchodu) na základě ročních výdajů a bezpečné míry výběru. Sledujte svůj pokrok, roky do FIRE v optimistických i pesimistických scénářích, hodnotu Coast FIRE a příjem Barista FIRE — vše poháněné 10 000 Monte Carlo simulacemi.
Analýza portfolia je proces hodnocení vašich investičních pozic za účelem pochopení skutečného rozložení vašich peněz mezi aktiva, sektory a geografické oblasti. Pro běžné investory budující majetek prostřednictvím ETF a indexových fondů to znamená mnohem více než jen znát názvy svých tickerů. Moderní teorie portfolia, kterou představil Harry Markowitz v roce 1952, ukázala, že klíčem k optimálnímu investování není výběr nejlepších jednotlivých aktiv, ale sestavení portfolia, kde kombinace pozic přináší nejlepší výnos přizpůsobený riziku. Správná analýza portfolia zkoumá vaši skutečnou podkladovou expozici — tedy analýzu průhledu přes ETF. Když vlastníte ETF jako VWCE nebo VT, ve skutečnosti držíte tisíce jednotlivých akcií. Bez analýzy průhledu si možná neuvědomíte, že vaše zdánlivě diverzifikované portfolio je silně soustředěno do hrstky mega-cap technologických společností. Pochopení složení vašich ETF je zásadní pro vyloučení skrytého koncentračního rizika. Náš bezplatný analyzátor portfolia tuto průhledovou analýzu provádí automaticky a odhaluje skutečné akcie, sektory a země, které tvoří vaše portfolio. Díky tomu získáte stejný profesionální přehled, jaký využívají institucionální správci fondů, a můžete se informovaně rozhodovat o rebalancování a nových investicích.
Rizikové metriky vám pomáhají vyhodnotit, zda vaše portfolio přináší odpovídající výnosy vzhledem k úrovni podstupovaného rizika. Sharpe Ratio, vyvinutý nositelem Nobelovy ceny Williamem Sharpem, měří výnos přizpůsobený riziku porovnáním nadměrného výnosu portfolia (nad bezrizikovou sazbou) s jeho volatilitou. Sharpe Ratio nad 1,0 je obecně považováno za dobré a nad 2,0 za vynikající. Sortino Ratio je vylepšení, které zohledňuje pouze negativní volatilitu — špatný druh rizika. To je relevantnější pro investory, kteří se primárně obávají ztrát, nikoli celkových cenových výkyvů, protože pozitivní volatilita je vlastně vítaná. Maximum Drawdown měří nejhorší pokles z vrcholu na dno, který vaše portfolio zažilo, a ukazuje, kolik byste mohli ztratit, kdybyste investovali v nejhorší možný okamžik. Portfolio s maximálním drawdownem 40 % znamená, že jednou kleslo o 40 % od svého nejvyššího bodu, než se zotavilo. Beta měří, jak citlivé je vaše portfolio na celkové pohyby trhu. Beta 1,0 znamená, že se vaše portfolio pohybuje v souladu s trhem. Pod 1,0 znamená nižší volatilitu než trh, zatímco nad 1,0 znamená zesílené pohyby. Společně tyto metriky kreslí komplexní obraz rizikového profilu vašeho portfolia a pomáhají vám rozhodnout, zda jsou potřeba úpravy.
Geografická diverzifikace znamená rozložení vašich investic do více zemí a regionů, aby se snížilo riziko, že pokles jedné ekonomiky zničí vaše portfolio. Mnoho investorů trpí takzvaným home country bias — tendencí nadměrně investovat do domácích akcií jen proto, že se cítí povědomé. Český investor držící převážně české akcie nebo Američan se 100% expozicí na S&P 500 sází na jednu ekonomiku. Co mnoho investorů překvapí, je, že populární „globální“ ETF často nejsou tak diverzifikované, jak se zdá. Typické MSCI World ETF alokuje přes 60 % do amerických akcií, se značnou koncentrací v hrstce technologických společností. Zatímco americký trh v posledních letech překonával ostatní, historická data ukazují, že vedení na trhu se mezi regiony v průběhu desetiletí střídá. Japonské akcie dominovaly v 80. letech, evropské trhy vedly v určitých obdobích a rozvíjející se trhy přinesly nejvyšší výnosy v jiných. Skutečná geografická diverzifikace vyžaduje porozumění vaší skutečné expozici na úrovni jednotlivých zemí, nejen názvu vašeho ETF. Náš analyzátor portfolia rozloží vaše pozice podle zemí a regionů a odhalí, zda je vaše portfolio skutečně globální, nebo tajně koncentrované. Tato analýza vám pomůže činit záměrná alokační rozhodnutí — ať už chcete zachovat americkou převahu, nebo vyvážit expozici mezi Severní Amerikou, Evropou, asijsko-pacifickým regionem a rozvíjejícími se trhy. Kombinace geografické diverzifikace s naším FIRE Plánovačem na /free-fire-planner vám může pomoci vybudovat odolné portfolio pro dlouhodobou finanční nezávislost.
Simulace Monte Carlo jsou mocnou statistickou technikou používanou k modelování nejistoty, která je investičním výnosům vlastní. Namísto předpokladu, že vaše portfolio poroste fixním ročním tempem — řekněme 7 % ročně — simulace Monte Carlo proběhne tisíci možných budoucích scénářů, z nichž každý využívá náhodně vybrané výnosy čerpané z historických distribucí. Některé scénáře modelují býčí trhy, jiné vážné recese a většina se pohybuje někde mezi tím. Tento přístup je mnohem realističtější než jednoduché lineární projekce, protože zachycuje náhodnost a volatilitu, které definují investování v reálném světě. Lineární projekce vám může říct, že svého důchodového cíle dosáhnete za 15 let, ale simulace Monte Carlo odhalí, že existuje třeba 75% šance dosáhnout ho v tomto časovém rámci, 50% šance dosáhnout ho za 12 let a 10% šance, že ho nedosáhnete 20 let nebo déle. Profesionální finanční poradci používají metody Monte Carlo již desítky let, ale výpočetní nástroje byly tradičně drahé a běžným investorům nedostupné. Náš analyzátor portfolia spouští 10 000 simulací Monte Carlo zdarma a poskytuje vám pravděpodobnostní distribuce budoucí hodnoty vašeho portfolia v optimistických, realistických a pesimistických scénářích. V kombinaci s naší FIRE kalkulačkou dostupnou na /free-fire-planner můžete stresově otestovat svůj plán odchodu do důchodu proti tisícům možných tržních podmínek — stejná metodologie, kterou používají penzijní fondy a firmy správy majetku, nyní dostupná všem zdarma.